Programa de Econometría Aplicada
BETAMÉTRICA S.A., lanza el PROGRAMA DE ECONOMETRÍA APLICADA; ¡Ahora con formato ONLINE!
Programa que tuvo una gran acogida en su primera y segunda versión para las ciudades de Quito y Guayaquil, Cuenca preparando a más de 2000 profesionales con las principales técnicas econométricas orientadas a la toma de decisiones mediante la construcción integral y paso a paso, de modelos econométricos de regresiones múltiples, modelos de probabilidad y modelos para el pronóstico de variables macroeconómicas, financieras y del negocio.
Este PROGRAMA constituye una formación integral desde cero, en el campo de la econometría, y está diseñado para ser cursable en formato online, desde cualquier parte del mundo.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El PROGRAMA DE ECONOMETRÍA APLICADA consta de 6 módulos ONLINE altamente técnicos y prácticos, que le permitirán al participante construir modelos econométricos para proyecciones de variables macroeconómicas, extracción del ciclo económico, técnicas de tratamiento de variables macroeconómicas, modelos multivariantes, entre otras técnicas que constituyen a este PROGRAMA como uno de los seminarios más completos del habla hispana.
Está orientado a profesionales que tengan una inclinación hacia la Econometría para ejercerla tanto en el sector público y el sector privado; profesionales como economistas, ingenieros estadísticos, ingenieros en ciencias económicas, ingenieros comerciales, y demás personas con una clara orientación cuantitativa cuya motivación se centra en profundizar en las técnicas econométricas que generalmente los Bancos Centrales utilizan para realizar proyecciones y evaluar políticas económicas.
Debido a que el PROGRAMA es altamente técnico y aplicado, el 80% del tiempo se destinará a casos prácticos realizados paso a paso utilizando bases de datos del Banco Central y replicando papers asociados las técnicas a tratar, mientras que el 20% se destinará a la teoría necesaria para entender el funcionamiento y la estructura matemática de los modelos.
CONTENIDO DEL PROGRAMA
1) MANEJO DE BASES DE DATOS PARA PRINCIPIANTES.-
- Manipulación de grandes cantidades de datos
- Seleccionando y borrando variables
- Construyendo filtros iniciales
- Creando variables nuevas
- Uniendo bases, uniendo filas y columnas
- Ordenando variables
- Agrupando variables para sintetizar (por año, mes, sucursales)
- Construyendo filtros complejos
2) ECONOMETRÍA APLICADA I.
- Introducción a los modelos de regresión (teoría)
- Modelos de regresión simple caso 1
- Modelos de regresión simple caso 2
- Modelos de regresión múltiple caso 1
- Modelos de regresión múltiple caso 2
- Pronósticos con regresiones caso 1
- Pronóstico con regresiones caso 2
- Extensión de los modelos Econométricos
- Modelos log-log
- Modelos lin-log
- Modelos log-lin
- Automatización de reportes econométricos
3) ECONOMETRÍA APLICADA II.-
- Repaso de los modelos de regresión múltiple
- Modelos ANOVA
- Modelos ANCOVA
- Modelos con otras formas funcionales
- Problemas en los Modelos de Regresión
- Autocorrelación: causas, consecuencias y métodos para atenuar
- Caso 1 y Caso 2
- Heterocedasticidad: causas, consecuencias y métodos para atenuar
- Caso 1 y Caso 2
- Multicolinealidad: causas, consecuencias y métodos para atenuar
- Caso 1 y Caso 2
- Contrastes y extensiones
- Contraste de estabilidad en los parámetros
- Contraste de variables omitidas y redundantes
- Automatización de reportes econométricos
- Autocorrelación: causas, consecuencias y métodos para atenuar
4) MICROECONOMETRÍA 1.-
- Introducción a los modelos MLP
- Modelos MLP Caso 1
- Modelos MLP Caso 2
- Introducción a los modelos LOGIT y PROBIT
- Modelos LOGIT Casos 1
- Modelos LOGIT Casos 2
- Modelos PROBIT Casos 1
- Modelos PROBIT Casos 2
- Automatización de reportes econométricos
5) MICROECONOMETRÍA 2.-
- Modelo LOGIT
- Bondad de Ajuste
- Punto de corte óptimo (cut-off)
- Clasificación de casos
- Modelo PROBIT
- Bondad de Ajuste
- Punto de corte óptimo (cut-off)
- Clasificación de casos
- Análisis Discriminante para 2 o más grupos
- Modelos de recuento: Modelo de Poisson
- Ejercicio Total 1
- Ejercicio Total 2
6) MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA EL PRONÓSTICO EN LOS NEGOCIOS.-
- Consideraciones previas: definiciones teóricas
- Función de autocorrelación: identificando modelos
- Simulación de procesos ARIMA
- Contrastes de Raíz Unitaria
- ADF
- PP
- KPSS
- Box-Jenkins: Metodología para construir modelos de series temporales paso a paso: caso 1
- Box-Jenkins: Metodología para construir modelos de series temporales paso a paso: caso 2
- Box-Jenkins: Metodología para construir modelos de series temporales paso a paso: caso 3
- Box-Jenkins: Metodología para construir modelos de series temporales paso a paso: caso 4
- Box-Jenkins: Modelos Estacionales SARIMA 1
- Box-Jenkins: Modelos Estacionales SARIMA 2
- Comparación entre los modelos SARIMA y modelos HoltWinters para Variables cuyo comportamiento es Estacional.
- Automatización de Reportes Econométricos.
¿Para qué sirve y qué aprenderé?
- Manejar grandes bases de datos, con flujos transaccionales inmensos
- Cruzar bases de datos, crear filtros, resumir y depurar la información para construir modelos
- Construir modelos econométricos para la toma de decisiones
- Construir modelos de elasticidades, tasas de crecimiento, modelos ANOVA, ANCOVA
- Construir paso a paso modelos de probablidad LOGIT, PROBIT, para la creación de credit scoring, probabilidad de incumplimiento, fidelización de clientes, deteccción de fraudes
- Pronosticar cartera de crédito, indices macroeconómicos, niveles de inventarios, ventas futuras para planeación financiera, entre otros.
- Automatizar todos los cálculos a través de generación de reportes econométricos
- Entre otros temas resueltos integralmente, paso a paso, con bases de datos reales.