Programa de Econometría Aplicada

BETAMÉTRICA S.A., lanza el PROGRAMA DE ECONOMETRÍA APLICADA; ¡Ahora con formato ONLINE!

Programa que tuvo una gran acogida en su primera y segunda versión para las ciudades de Quito y Guayaquil, Cuenca preparando a más de 2000 profesionales con las principales técnicas econométricas orientadas a la toma de decisiones mediante la construcción integral y paso a paso, de modelos econométricos de regresiones múltiples, modelos de probabilidad y modelos para el pronóstico de variables macroeconómicas, financieras y del negocio.

Este PROGRAMA constituye una formación integral desde cero, en el campo de la econometría, y está diseñado para ser cursable en formato online, desde cualquier parte del mundo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El PROGRAMA DE ECONOMETRÍA APLICADA consta de 6 módulos ONLINE altamente técnicos y prácticos, que le permitirán al participante construir modelos econométricos para proyecciones de variables macroeconómicas, extracción del ciclo económico, técnicas de tratamiento de variables macroeconómicas, modelos multivariantes, entre otras técnicas que constituyen a este PROGRAMA como uno de los seminarios más completos del habla hispana.

Está orientado a profesionales que tengan una inclinación hacia la Econometría para ejercerla tanto en el sector público y el sector privado; profesionales como economistas, ingenieros estadísticos, ingenieros en ciencias económicas, ingenieros comerciales, y demás personas con una clara orientación cuantitativa cuya motivación se centra en profundizar en las técnicas econométricas que generalmente los Bancos Centrales utilizan para realizar proyecciones y evaluar políticas económicas.

Debido a que el PROGRAMA es altamente técnico y aplicado, el 80% del tiempo se destinará a casos prácticos realizados paso a paso utilizando bases de datos del Banco Central y replicando papers asociados las técnicas a tratar, mientras que el 20% se destinará a la teoría necesaria para entender el funcionamiento y la estructura matemática de los modelos.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

1) MANEJO DE BASES DE DATOS PARA PRINCIPIANTES.-

Manipulación de grandes cantidades de datos
- Seleccionando y borrando variables
- Construyendo filtros iniciales
- Creando variables nuevas
- Uniendo bases, uniendo filas y columnas
- Ordenando variables
- Agrupando variables para sintetizar (por año, mes, sucursales)
- Construyendo filtros complejos

2) ECONOMETRÍA APLICADA I.

Introducción a los modelos de regresión (teoría)
Modelos de regresión simple caso 1
Modelos de regresión simple caso 2
Modelos de regresión múltiple caso 1
Modelos de regresión múltiple caso 2
Pronósticos con regresiones caso 1
Pronóstico con regresiones caso 2
Extensión de los modelos Econométricos
- Modelos log-log
- Modelos lin-log
- Modelos log-lin
Automatización de reportes econométricos

3) ECONOMETRÍA APLICADA II.-

Repaso de los modelos de regresión múltiple
Modelos ANOVA
Modelos ANCOVA
Modelos con otras formas funcionales
Problemas en los Modelos de Regresión
- Autocorrelación: causas, consecuencias y métodos para atenuar
  - Caso 1 y Caso 2
- Heterocedasticidad: causas, consecuencias y métodos para atenuar
  - Caso 1 y Caso 2
- Multicolinealidad: causas, consecuencias y métodos para atenuar
  - Caso 1 y Caso 2
- Contrastes y extensiones
  - Contraste de estabilidad en los parámetros
  - Contraste de variables omitidas y redundantes
- Automatización de reportes econométricos

4) MICROECONOMETRÍA 1.-

Introducción a los modelos MLP
Modelos MLP Caso 1
Modelos MLP Caso 2
Introducción a los modelos LOGIT y PROBIT
Modelos LOGIT Casos 1
Modelos LOGIT Casos 2
Modelos PROBIT Casos 1
Modelos PROBIT Casos 2
Automatización de reportes econométricos

5) MICROECONOMETRÍA 2.-

Modelo LOGIT
- Bondad de Ajuste
- Punto de corte óptimo (cut-off)
- Clasificación de casos
Modelo PROBIT
- Bondad de Ajuste
- Punto de corte óptimo (cut-off)
- Clasificación de casos
Análisis Discriminante para 2 o más grupos
Modelos de recuento: Modelo de Poisson
Ejercicio Total 1
Ejercicio Total 2

6) MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA EL PRONÓSTICO EN LOS NEGOCIOS.-

Consideraciones previas: definiciones teóricas
Función de autocorrelación: identificando modelos
Simulación de procesos ARIMA
Contrastes de Raíz Unitaria
- ADF
- PP
- KPSS
Box-Jenkins: Metodología para construir modelos de series temporales paso a paso: caso 1
Box-Jenkins: Metodología para construir modelos de series temporales paso a paso: caso 2
Box-Jenkins: Metodología para construir modelos de series temporales paso a paso: caso 3
Box-Jenkins: Metodología para construir modelos de series temporales paso a paso: caso 4
Box-Jenkins: Modelos Estacionales SARIMA 1
Box-Jenkins: Modelos Estacionales SARIMA 2
Comparación entre los modelos SARIMA y modelos HoltWinters para Variables cuyo comportamiento es Estacional.
Automatización de Reportes Econométricos.

¿Para qué sirve y qué aprenderé?

Manejar grandes bases de datos, con flujos transaccionales inmensos
Cruzar bases de datos, crear filtros, resumir y depurar la información para construir modelos
Construir modelos econométricos para la toma de decisiones
Construir modelos de elasticidades, tasas de crecimiento, modelos ANOVA, ANCOVA
Construir paso a paso modelos de probablidad LOGIT, PROBIT, para la creación de credit scoring, probabilidad de incumplimiento, fidelización de clientes, deteccción de fraudes
Pronosticar cartera de crédito, indices macroeconómicos, niveles de inventarios, ventas futuras para planeación financiera, entre otros.
Automatizar todos los cálculos a través de generación de reportes econométricos
Entre otros temas resueltos integralmente, paso a paso, con bases de datos reales.