BETAMÉTRICA S.A., lanza el PROGRAMA DE ECONOMETRÍA AVANZADA; ¡Ahora con formato ONLINE!
Programa que tuvo una gran acogida en su primera y segunda versión para las ciudades de Quito y Guayaquil, preparando a más de 240 profesionales con las principales técnicas econométricas orientadas a la proyección de variables macroeconómicas y a la evaluación de políticas públicas a través de modelos multivariantes , ecuaciones simultaneas y diseño de escenarios “qué pasaría si ” (what if).
Ahora podrás aprender las principales técnicas que usan el Banco Central y diversas Instituciones Públicas para proyectar, evaluar, analizar y tomar decisiones de política económica.
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El PROGRAMA DE ECONOMETRÍA AVANZADA consta de 3 módulos ONLINE altamente técnicos y prácticos, que le permitirán al participante construir modelos econométricos para proyecciones de variables macroeconómicas, extracción del ciclo económico, técnicas de tratamiento de variables macroeconómicas, modelos multivariantes, entre otras técnicas que constituyen a este PROGRAMA como uno de los seminarios más completos del habla hispana.
Está orientado a profesionales que tengan una inclinación hacia la Econometría para ejercerla tanto en el sector público y el sector privado; profesionales como economistas, ingenieros estadísticos, ingenieros en ciencias económicas, ingenieros comerciales, y demás personas con una clara orientación cuantitativa cuya motivación se centra en profundizar en las técnicas econométricas que generalmente los Bancos Centrales utilizan para realizar proyecciones y evaluar políticas económicas.
Debido a que el PROGRAMA es altamente técnico y aplicado, el 80% del tiempo se destinará a casos prácticos realizados paso a paso utilizando bases de datos del Banco Central y replicando papers asociados las técnicas a tratar, mientras que el 20% se destinará a la teoría necesaria para entender el funcionamiento y la estructura matemática de los modelos.
CONTENIDO DEL EVENTO
MODULO 1.- Econometría Financiera: Modelos de Series Temporales y Modelo de Volatilidad
- Introducción a los conceptos de series temporales.
- Principales técnicas para la evaluación de raíz unitaria y estacionariedad: ADF, PP, KPSS, ERS
- Análisis del Correlograma para la detección del Proceso Generador de los Datos.
- Modelos ARIMA.
- Modelos SARIMA (Estacionales).
- Modelos HoltWinters (Estacionales).
- Modelos de volatilidad ARCH, GARCH.
- Evaluación dentro y fuera del modelo y de los principales contrastes.
MODULO 2.- MACROECONOMETRÍA I: Técnicas para el Tratamiento de Variables Macroeconómicas y Proyección del Ciclo Económico
- Desestacionalización de variables macroeconómicas mediante:
- Tramo -SEATS.
- X12.
- X13.
- Medias Móviles.
- Elección de la posible mejor técnica a través de la revisión histórica.
- Extracción del Ciclo Económico mediante el filtro:
- Hodrick Prescott.
- Baxter King.
- Christiano Fitzgerald.
- Identificación de Indicadores Adelantados y Coincidenciales del Ciclo Económico.
- Proyección del Ciclo Económico y simulación.
- Introducción a los modelos VAR.
Módulo 3.- MACROECONOMETRÍA 2: Técnicas para la Evaluación de Políticas Públicas
- Modelos de Vectores Autorregresivos VAR: Construcción, Evaluación y Proyección.
- Modelos de Cointegración VECM.
- Modelos Bayesianos BVAR.
- Introducción al Sistema de Ecuaciones Simultaneas.
- Diseño de escenarios ¿Qué pasaría Si? (what if) a través de los modelos elaborados.
El PROGRAMA DE ECONOMETRÍA AVANZADA ONLINE se desarrollará con el programa Eviews paso a paso, y tendrá una fuerte concentración en la práctica sin descuidar las principales definiciones teóricas, por lo que el participante podrá adquirir las habilidades necesarias para desarrollar modelos econométricos en los tópicos anteriormente mencionados. También usaremos RStudio cuestiones teóricas y simulación de modelos, y JMulti para ciertos ejercicios.
¿Para qué sirve y qué aprenderé?
- Construir modelos econométricos para proyección de variables macroeconómicas y financieras.
- Aprender las principales ténicnicas para el tratamiento de variables macroeconómicas, incluyendo ténicas para valores faltantes y valores atípicos.
- Calcular el ciclo económico de un país para la toma de decisiones empresariales y de política económica.
- Construir modelos para evaluación de impacto de políticas públicas a través de modelos multivariantes VAR
- Construcción de escenarios macroeconómicos para evaluación de políticas públicas con simulaciones probabilisticas.
- Entre otros.
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Macroeconometría I: Técnicas para el tratamiento de variables macroeconómicas
DESCRIPCIÓN DEL CURSO Este curso está diseñado para quienes tienen conocimiento básico de regresiones múltiples y que hayan visto como materias de universidad, estadística...
Econometría Financiera: Modelos de Series Temporales y Modelos de Volatilidad
DESCRIPCIÓN DEL CURSO Este curso está diseñado para quienes tienen conocimiento básico de regresiones múltiples y que hayan visto como materias de universidad, estadística...