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Extensiones de los Modelos de Regresión Lineal Múltiple
7-
Consideraciones previas Econometría Aplicada II 30 minConferencia1.1
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Introducción al lenguaje de programación R 01 hourConferencia1.2
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Revisión de los modelo de regresión múltiple 01 hourConferencia1.3
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Modelo ANOVA 01 hourConferencia1.4
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Modelo ANOVA 2 20 minConferencia1.5
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Modelo ANCOVA 30 minConferencia1.6
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Se aprende haciendo 30 minConferencia1.7
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Autocorrelación
4-
Causas, consecuencias, identificación y tratamiento 30 minConferencia2.1
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Autocorrelación: Caso 1 01 hourConferencia2.2
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Autocorrelación: Caso 2 01 hourConferencia2.3
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Se aprende haciendo 30 minConferencia2.4
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Heterocedasticidad
3-
Causas, consecuencias, identificación y tratamiento 01 hourConferencia3.1
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Caso 1: Heterocedasticidad 01 hour 30 minConferencia3.2
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Caso 2: Heterocedasticidad 50 minConferencia3.3
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Multicolinealidad
4-
Causas, consecuencias, identificación y tratamiento 30 minConferencia4.1
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Caso 1: Multicolinealidad 01 hour 10 minConferencia4.2
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Caso 2: Multicolinealidad 01 hourConferencia4.3
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Se aprende haciendo 30 minConferencia4.4
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Otros constrastes
4-
Contrastes de normalidad 30 minConferencia5.1
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Contraste de especificación 15 minConferencia5.2
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Contrastes de estabilidad 16 minConferencia5.3
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Se aprende haciendo 03 hourConferencia5.4
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Tópicos finales
2-
Examen final Econometría II 17 questionsCuestionario6.1
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Últimos pasosConferencia6.1
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5 Comentarios
Antes de realizar el test LM, modificando el valor de orden de la variable rezagada de 1 a 2, por ejemplo, se debe primeramente modificar el orden de la misma (de L(M1,1) a L(M1,2)) en el modelo?
Profesor, que pasa si ahora mi computadora no acepta el dwtest ni el
bgtest, a pesar de haberlo reinstalado en mi computadora el comando lmtest, alguna sugerencia.
Atte, Javier Martínez
En ese caso deberías reinstalar la librería asociada al contraste. Si persiste, reinstala rstudio con la última versión. Usa por favor el foro y cuelga el print de pantalla con lo que te sale.
el código bgtest(modelolag, order=1) toma en cuenta el rezago de la “variable dependiente”. existe la posibilidad de trabajar con rezagos de las variables independientes?
Si, pero en ese caso, estarías frente a un modelo de rezagos distribuidos.