Econometría Financiera: Modelos de Series Temporales y Modelos de Volatilidad
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso está diseñado para quienes tienen conocimiento básico de regresiones múltiples y que hayan visto como materias de universidad, estadística y econometría. No requiere conocimiento de ningún software. Se trata de un curso desarrollado con Eviews y con RStudio paso a paso. Los ejercicios explicados combinan la experiencia en el modelamiento econométrico, la teoría y la práctica inmediata por lo que este curso seguramente tendrá un alto impacto profesional en los que lo toman.
Los principales modelos a tratar se encuentran los modelos ARIMA, SARIMA, simulación de dichos procesos, contrastes de raíces unitarias, modelos de volatilidad para variables financieroas tipo ARCH,GARCH, proyecciones dentro y fuera de la muestra, evaluación de los modelos y sus proyecciones, entre otros.
CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso virtual, usted podrá acceder al certificado digital como: Seminario Econometría Financiera: Modelos de Series Temporales y Modelos de Volatilidad
¿QUÉ OBTENDRÁS DE ESTE CURSO?
- Más de 15 videos con el desarrollo paso a paso de los modelos econométricos, su construcción, evaluación y proyección
- Exámenes cortos y fáciles de entender, y lecciones rápidas para asegurar su entendimiento.
- Aprendizaje sobre la utilización sofwate Eviews y RStudio aplicado al pronóstico de variables macroeconómicas y financieras.
- Contenido exclusivo para quienes accedan al curso mediante pago.
- Talleres a resolver en los temas más relevantes
- Alto nivel de aplicabilidad. Usted podrá aplicar casi de inmediato lo aprendido en este curso en su trabajo.
- Acceso al foro de preguntas y respuestas relacionado al curso
- Acceso al grupo exclusivo para alumnos y ex alumnos en facebook (grupo cerrado)
Course Features
- Lectures 25
- Quizzes 2
- Duration 30 horas
- Language Español
- Students 72
- Assessments Self
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Introducción a las Series Temporales
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Modelamiento de Series Temporales
- Caso 1: Construcción paso a paso de los modelos
- Contrastes principales y criterios de predictibilidad 1
- Proyección de uno o mas datos fuera de la muestra 1
- Caso 2: Construcción paso a paso de los modelos
- Contrastes principales y criterios de predictibilidad 2
- Proyección de uno o mas datos fuera de la muestra 2
- Modelador automático vs modelos construidos paso a paso
- Se aprende haciendo
- Examen modelamiento
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Modelos de Series Temporales con comportamiento Estacional
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Series temporales y el modelamiento de la volatilidad
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Examen final
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Marcos Chagerben
Modelos de volatilidad
Excelente curso, aprendí mucho como hacer modelos donde las variables objeto de estudio son altamente volátiles.
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Cristian Carrion
Modelos GARCH y ARCH
Estuvo muy bueno el curso, me aclararon dudas que tenía.
5 Comments
Esto a la espera del material
Hola saludos, se encuentra en consideraciones previas.
Preparado para el taller de “macroeconometría 2” 😀 saludos.
Hola Cristian, Macroeconometría 2 es otro curso.
exacto 😀 ya que tengo la suscripción anual y me dijeron que a partir del 14 de este mes se subiría 😀 saludos.