Econometría Financiera: Modelos de Series Temporales y Modelos de Volatilidad

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso está diseñado para quienes tienen conocimiento básico de regresiones múltiples y que hayan visto como materias de universidad, estadística y econometría. No requiere conocimiento de ningún software. Se trata de un curso desarrollado con Eviews y con RStudio paso a paso. Los ejercicios explicados combinan la experiencia en el modelamiento econométrico, la teoría y la práctica inmediata por lo que este curso seguramente tendrá un alto impacto profesional en los que lo toman.

Los principales modelos a tratar se encuentran los modelos ARIMA, SARIMA, simulación de dichos procesos, contrastes de raíces unitarias, modelos de volatilidad para variables financieroas tipo ARCH,GARCH, proyecciones dentro y fuera de la muestra, evaluación de los modelos y sus proyecciones, entre otros.

CERTIFICACIÓN

Al finalizar el curso virtual, usted podrá acceder al certificado digital como: Seminario Econometría Financiera: Modelos de Series Temporales y Modelos de Volatilidad

¿QUÉ OBTENDRÁS DE ESTE CURSO?

• Más de 15 videos con el desarrollo paso a paso de los modelos econométricos, su construcción, evaluación y proyección
• Exámenes cortos y fáciles de entender, y lecciones rápidas para asegurar su entendimiento.
• Aprendizaje  sobre la utilización sofwate Eviews y RStudio aplicado al pronóstico de variables macroeconómicas y financieras.
• Contenido exclusivo para quienes accedan al curso mediante pago.
• Talleres a resolver en los temas más relevantes
• Alto nivel de aplicabilidad. Usted podrá aplicar casi de inmediato lo aprendido en este curso en su trabajo.
• Acceso al foro de preguntas y respuestas relacionado al curso
• Acceso al grupo exclusivo para alumnos y ex alumnos en facebook (grupo cerrado)