Econometría Modelos de Datos de Panel II

Teacher

Félix Casares

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

La combinación de series de tiempo como el consumo, producto interno bruto, ventas, así como variables transversales como ciudades, países, empresas, dan como resultado una base de datos de panel. A través de un panel de datos se pueden realizar estimaciones consistentes y recoger la heterogeneidad (diferencias) inobservable en un modelo de regresión múltiple sencillo o en una serie temporal a través de modelos ARIMA.
En este curso usted podrá explotar la información que existe en un panel de datos y construir modelos econométricos para el análisis de fenómenos socioeconómicos.

CERTIFICACIÓN

Al finalizar el curso virtual, usted podrá acceder al certificado digital como: Seminario Modelos Econométricos para pronósticos en los negocios

¿QUÉ OBTENDRÁS DE ESTE CURSO?

Más de 20 videos con el desarrollo paso a paso de los modelos econométricos, su construcción, evaluación
Exámenes cortos y fáciles de entender, y lecciones rápidas para asegurar su entendimiento.
Aprendizaje integral sobre la utilización del Lenguaje R y su complemento RStudio aplicado a los datos de panel.
Introducción a la automatización de reportes econométricos utilizando RMarkdown
Contenido exclusivo para quienes accedan al curso mediante pago.
Talleres a resolver en los temas más relevantes
Alto nivel de aplicabilidad. Usted podrá aplicar casi de inmediato lo aprendido en este curso en su trabajo.
Acceso al foro de preguntas y respuestas relacionado al curso

Course Features

Lectures 13
Quizzes 3
Duration 30 hours
Skill level All levels
Language Español
Students 47
Assessments Self

Extensión de los modelos de datos de panel 7
- Lecture1.1
  
  Prohibida la reproducción total o parcial 05 min
- Lecture1.2
  
  Consideraciones previas y materiales 30 min
- Lecture1.3
  
  Introducción al lenguaje de programación R 01 hour
- Lecture1.4
  
  Caso 1: Identificación autocorrelación y heterocedasticidad 30 min
- Lecture1.5
  
  Caso 2: Identificación de autocorrelación y heterocedasticidad 30 min
- Lecture1.6
  
  Se aprende haciendo 30 min
- Quiz1.1
  
  Examen 1 Extensión 5 questions
Autocorrelación y Heterocedasticidad 4
- Lecture2.1
  
  Caso 1: Atenuando autocorrelación y heterocedasticidad 30 min
- Lecture2.2
  
  Caso 2: Atenuando autocorrelación y heterocedasticidad 30 min
- Lecture2.3
  
  Se aprende haciendo 30 min
- Quiz2.1
  
  Examen autocorrelación y heterocedasticidad 5 questions
Modelos Dinámicos de Datos de Panel 3
- Lecture3.1
  
  Variables instrumentales y metodología Arellano Bond 30 min
- Lecture3.2
  
  Caso 1: Modelo de Datos de Panel Dinámicos 01 hour
- Lecture3.3
  
  Caso 2: Modelo de Datos de Panel Dinámicos 30 min
Automatización de reportes econométricos 2
- Lecture4.1
  
  Automatización de reporte econométricos con RMarkdown 30 min
- Quiz4.1
  
  Examen final Datos de Panel 2 12 questionsFinal

Félix Casares

Economista, Máster en Seguros y Riesgos Financieros, Especialista en Economía Internacional Contemporánea, Especialista en Análisis Econométrico, experto en construcción de modelos probabilísticos, modelos para el pronóstico en los negocios, evaluación de impacto de políticas públicas, creador del primer observatorio econométrico del Ecuador y del primer Reporte Macroeconómico Dinámico del Ecuador "PLANIFICA".

Reviews

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100%

Cristian Carrion
Muy bueno

Un análisis muy bueno para Datos de Panel, sería muy ideal que hubiera una segunda edición pero con "trabajo entregable" para practicar en un caso real. Lo recomiendo.
Marcos Chagerben
Excelente

Un excelente, ilustrativo y sobre todo muy puntual y objetivo en temas de economía y estadísticas. Muy satisfecho la mejor inversión que he realizado en mi vida

Félix Casares